Arbitrage-free prediction of implied volatility: a comparison study
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Data
2020-07-30
Autores
Orientador(res)
Saporito, Yuri Fahham
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Resumo
Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não lineares e não explicitas de não arbitragem. Aplicado para o mercado de opções de câmbio, os modelos ARMA, VAR e LSTM são comparados dentro de diferentes moedas.