Nonparametric Instrumental Variable regression through stochastic gradients and Kernel methods
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Data
2023-12-15
Autores
Orientador(res)
Saporito, Yuri Fahham
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Resumo
Variáveis instrumentais (VIs) são uma ferramenta amplamente utilizada em econometria para tratar problemas de regressão em que algumas covariáveis são correlacionadas com termo de erro. No âmbito não paramétrico, o objetivo é encontrar o verdadeiro parâmetro funcional em um espaço de procura de dimensão infinita. Este trabalho fornece uma introdução a regressão por VI, tanto no formato paramétrico quanto não paramétrico, e apresenta um novo método para tratar o último, baseado em uma variante funcional de métodos estocásticos de primeira ordem. Resultados teóricos e empíricos são apresentados.