Nonparametric Instrumental Variable regression through stochastic gradients and Kernel methods

Variáveis instrumentais (VIs) são uma ferramenta amplamente utilizada em econometria para tratar problemas de regressão em que algumas covariáveis são correlacionadas com termo de erro. No âmbito não paramétrico, o objetivo é encontrar o verdadeiro parâmetro funcional em um espaço de procura de dimensão infinita. Este trabalho fornece uma introdução a regressão por VI, tanto no formato paramétrico quanto não paramétrico, e apresenta um novo método para tratar o último, baseado em uma variante funcional de métodos estocásticos de primeira ordem. Resultados teóricos e empíricos são apresentados.