Heterogeneidade sazonal do comércio exterior brasileiro: uma análise regional usando o método de saturação de indicadores
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Data
2025-08-04
Orientador(res)
Marçal, Emerson Fernandes
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Resumo
Este trabalho analisa a heterogeneidade sazonal do comércio exterior brasileiro em nível regional (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) no período de 2000 a 2024. Utilizando a abordagem econométrica de Saturação de Indicadores (ISAT) combinada com a modelagem do Geral para o Específico (GETS) em séries mensais de volume real, a pesquisa investiga a presença de sazonalidade, efeitos de calendário e choques estruturais nos fluxos de exportação e importação. Os resultados indicam que a sazonalidade é predominantemente estocástica, capturada por uma estrutura autorregressiva (AR), enquanto o número de dias úteis se mostrou o único efeito de calendário significativo em todas as regiões. A metodologia ISAT identificou quebras estruturais e choques associados a eventos econômicos conhecidos, como paralisações aduaneiras (2002), o superciclo de commodities (2003-2008), a crise financeira global (2008-2009) e a severa estiagem na região Norte (2023-2024). O estudo conclui que a análise agregada nacional pode mascarar padrões regionais importantes e demonstra a robustez do método GETS/ISAT para modelar séries temporais sujeitas a choques, levantando implicações relevantes para políticas comerciais e planejamento logístico.