Modelo de regressão baseado no logaritmo das indenizações incrementais: uma abordagem alternativa ao modelo de Chain Ladder padrão
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Data
2019-08-12
Autores
Orientador(res)
Chela, João Luiz
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Resumo
Com o objetivo de se adicionar uma estrutura estatística ao atual modelo de Chain Ladder para se obter não somente uma estimativa pontual para a projeção de indenizações futuras e para a provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) mas sim uma estimativa para a variabilidade dessa projeção além de se fazer uma análise residual das estimativas obtidas. Este trabalho foca na implementação do modelo de regressão baseado no logaritmo natural das indenizações incrementais apresentada por Cristofides (1997) através de uma abordagem de regressão linear múltipla, onde os fatores de desenvolvimento do atual modelo de Chain Ladder passariam a ser interpretados como os coeficientes dessa regressão linear múltipla. A variável dependente “Y” seria o logaritmo natural das indenizações incrementais e cada coluna da matriz design passariam a ser a variável independente. O modelo foi implementado com dados de uma carteira de seguros patrimoniais considerando o período de 2012 a 2018. Os resultados obtidos por este modelo foram comparados com o modelo de Chain Ladder.