Modelagem paramétrica de curvas de crédito no mercado brasileiro
Carregando...
Data
2012-05-25
Autores
Orientador(res)
Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Após a crise financeira de 2008, é perceptível a intensificação de esforços globais para aperfeiçoar métodos de avaliação de risco e ajuste de exposição de capital para tornar o sistema financeiro mundial mais sólido e consistente. O objetivo deste trabalho é propor um modelo de estimação de curvas de crédito privado no Brasil, aplicando a modelagem paramétrica de Nelson & Siegel (1987) a uma amostra de preços de debêntures. Os resultados obtidos poderão ser utilizados para auxiliar reguladores e profissionais de mercado com análises de risco, apreçamento de ativos ilíquidos e percepção de expectativas.