Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities

dc.contributor.advisorRuilova Terán, Juan Carlos
dc.contributor.authorGomes, David Fernandes de Carvalho
dc.contributor.memberPinto, Afonso de Campos
dc.contributor.memberMartins, Thiago Barros
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EESPpor
dc.date.accessioned2014-09-08T13:41:29Z
dc.date.available2014-09-08T13:41:29Z
dc.date.issued2014-08-07
dc.description.abstractUm dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a sua presença tanto como insumos produtivos quanto em derivativos financeiros. Nesse contexto o presente trabalho se propõe a avaliar um modelo de volatilidade estocástico através da aplicação de estratégias de trading. Desta forma busca-se comparar diferentes estratégias de negociação para avaliar o resultado financeiro obtido a partir da adoção do modelo proposto.por
dc.description.abstractOne of the daily challenges present in different kinds of companies is to valuate with reasonable precision the dynamic of the price of its assets and liabilities. Frequently those prices have commodities as underlying, given its relevance as production inputs and in financial derivatives. In this context, this work proposes to evaluate a model of stochastic volatility using trading strategies. That put, we propose to compare different trading strategies to evaluate the financial profit and loss resulting from the adoption of the model adopted. There are several stochastic volatility models, each presenting upsides and downsides. For this work, the adopted model was the one proposed by Oztukel and Wilmott (1998), for it is consecrated and was adopted and tested by Bodra (2012) and Salvador (2013) for the Brazilian market.eng
dc.identifier.citationGOMES, David Fernandes de Carvalho. Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/12009
dc.language.isopor
dc.subjectAgricultural commoditieseng
dc.subjectStochastic processeng
dc.subjectSimulationeng
dc.subjectTrading strategieseng
dc.subjectCommodities agrícolaspor
dc.subjectSimulaçãopor
dc.subjectEstratégias de tradingpor
dc.subject.areaEconomiapor
dc.subject.bibliodataModelos matemáticospor
dc.subject.bibliodataProcesso estocásticopor
dc.subject.bibliodataMercadoriaspor
dc.subject.bibliodataMercado financeiropor
dc.titleModelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commoditiespor
dc.typeDissertationeng
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