Análise de métodos numéricos para precificação de opções
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Data
1998-03-19
Autores
Orientador(res)
Saito, Richard
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Resumo
Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.