Análise de métodos numéricos para precificação de opções

dc.contributor.advisor	Saito, Richard
dc.contributor.author	Rochman, Ricardo Ratner
dc.contributor.unidadefgv	Escolas::EAESP	por
dc.date.accessioned	2010-04-20T20:15:02Z
dc.date.available	2010-04-20T20:15:02Z
dc.date.issued	1998-03-19
dc.description.abstract	Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.	por
dc.identifier.citation	ROCHMAN, Ricardo Ratner. Análise de métodos numéricos para precificação de opções. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10438/4879
dc.language.iso	por
dc.rights.accessRights	openAccess	eng
dc.subject	Opções	por
dc.subject	Métodos numéricos	por
dc.subject	Finanças	por
dc.subject	Derivativos	por
dc.subject	Binomial	por
dc.subject.area	Administração de empresas	por
dc.subject.bibliodata	Mercado de opções - Modelos matemáticos	por
dc.subject.bibliodata	Ações (Finanças) - Opções para compra - Modelos matemáticos	por
dc.subject.bibliodata	Análise numérica	por
dc.subject.bibliodata	Método de Monte Carlo	por
dc.title	Análise de métodos numéricos para precificação de opções	por
dc.type	Dissertation	eng

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