Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994
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Data
1996-10-14
Autores
Orientador(res)
Sanvicente, Antonio Zoratto
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Resumo
Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.