Finanças comportamentais e arbitragem: a estratégia contrária é racional?

dc.contributor.authorSilva, Valéria Louise de Araújo Maranhão Saturnino
dc.contributor.authorRaboni, Pierre Lucena
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EAESPpor
dc.date.accessioned2017-09-28T18:52:24Z
dc.date.available2017-09-28T18:52:24Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractO presente trabalho teve como propósito avaliar a estratégia de arbitragem a partir dos efeitos de momentum e overreaction, buscando respostas sobre se o desvio comportamental de curto prazo, provocado pelo excesso de confiança, é corrigido no longo prazo. Os resultados foram indicativos de maior retorno das ações pequenas, perdedoras de alto B/M, com não rejeição estatística. Foi verificado o efeito overreaction tanto no curto como no longo prazo no caso de ações perdedoras, pequenas e com alto B/M, com predominância dos aspectos comportamentais sobre os fundamentos e rejeição da eficácia da arbitragem a partir do modelo de três fatores.por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/18868
dc.language.isopor
dc.publisherCentro de Estudos em Finanças (GVcef)
dc.rights.accessRightsopenAccesseng
dc.subjectOverreactioneng
dc.subjectMomentumeng
dc.subjectArbitragempor
dc.subject.areaEconomiapor
dc.subject.bibliodataInvestimentos de capitalpor
dc.subject.bibliodataAções (Finanças)por
dc.subject.bibliodataInvestimentos - Análisepor
dc.titleFinanças comportamentais e arbitragem: a estratégia contrária é racional?por
dc.typePapereng
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
GVcef_Saturnino; Lucena. Finanças comportamentais e arbitragem.pdf
Tamanho:
707.49 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
PDF
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
Nome:
license.txt
Tamanho:
4.6 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descrição: