Parametrização de estratégia de covered calls no mercado de dólar futuro utilizando simulação
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Data
2022-10-26
Autores
Orientador(res)
Maiali, André Cury
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Resumo
Este trabalho tem como foco estudar algumas possíveis variáveis que determinaram que uma estratégia de covered call fosse vencedora . A principal idéia é utilizar algoritmos de machine learning para encontrar pontos de entrada para a execução da estratégia. Os algoritmos escolhidos foram Decision Tree e Random Forest. A maioria das informaçoes de entrada serão compostas por algumas variáveis disponíveis em plataformas de provedores de dados de mercado. Um dos dados que comporão a base que alimentará os algoritmos é o retorno esperado, estimado a partir do método de Monte Carlo onde serão geradas diferentes trajetórias de preço que obedecem o movimento browniano geométrico. Para criar as trajetórias será usada a volatilidade implícita nas opções como estimador para a volatilidade realizada futura.