Ensaios do efeito spillover nos mercados financeiros mundiais
Carregando...
Arquivos
Data
2025-07-29
Autores
Orientador(res)
Silva, Eduardo Borges da
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Este trabalho busca contribuir para uma melhor compreensão do efeito transbordamento nos mercados financeiros mundiais. O estudo está organizado em três capítulos, sendo o primeiro uma comparação entre os índices setoriais da Bolsa de Valores de Xangai 380 (SSE 380). O segundo capítulo teve como objetivo responder se existe interação entre os mercados financeiros da América Latina e verificar se elas recebem impacto ou impactam outras bolsas da região. O último capítulo teve como objetivo analisar os possíveis efeitos de transbordamento de volatilidade entre 19 índices das principais bolsas de valores do mundo.