Asynnnetric smiles, leverage effects and structural parameters

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dc.contributor.affiliationFGV
dc.contributor.authorGarcia, René
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EPGEpor
dc.date.accessioned2014-10-24T11:04:29Z
dc.date.available2014-10-24T11:04:29Z
dc.date.issued2000-07-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/12212
dc.language.isoeng
dc.publisherEscola de Pós-Graduação em Economia da FGVpor
dc.relation.ispartofseriesSeminários de pesquisa econômica da EPGEpor
dc.rightsTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveispor
dc.subjectRecursive utilityeng
dc.subjectBlack-Scholes implicit volatilityeng
dc.subjectSmile effecteng
dc.subjectEquilibrium option pricingeng
dc.subject.areaEconomiapor
dc.subject.bibliodataEquilíbrio econômicopor
dc.subject.bibliodataPreços - Determinaçãopor
dc.titleAsynnnetric smiles, leverage effects and structural parameterseng
dc.typeWorking Papereng

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