Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
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Data
2006-06
Autores
Orientador(res)
La Rocque, Eduarda Cunha de
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Resumo
Este trabalho compara diferentes metodologias de previsão de volatilidade para vértices da estrutura a termo de juros em reais e propõe um novo modelo, batizado como COPOM-GARCH, para estimação desta. O modelo COPOM-GARCH se utiliza de duas variáveis dummy, uma no dia de divulgação do resultado da Reunião do COPOM e outra no dia seguinte, para fazer uma melhor previsão da volatilidade tanto nestes dois dias quanto nos dias subseqüentes.