Fatores de oferta de trabalho e flutuações econômicas no Brasil

dc.contributor.advisorRibeiro, Marcel Bertini
dc.contributor.authorFuck, Matheus Felipe
dc.contributor.memberMuinhos, Marcelo Kfoury
dc.contributor.memberNakane, Marcio Issao
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EESPpor
dc.date.accessioned2023-08-23T15:16:14Z
dc.date.available2023-08-23T15:16:14Z
dc.date.issued2023-08-11
dc.description.abstractEsse trabalho tem por objetivo compreender como os choques do mercado de trabalho afetam não só suas próprias variáveis, mas também outras variáveis macroeconômicas. Por meio de um BVAR com restrições de sinais são estudados quatro choques distintos: demanda, oferta (tecnológico), oferta de trabalho e barganha por salários. As análises são feitas por meio de funções impulso-resposta (IRF) e variância dos erros de projeção (FEVD). Além disto, procurou-se comparar o poder preditivo do BVAR com modelos VAR e ARIMA, tendo como benchmark o random walk. Os resultados encontrados sugerem que os choques do mercado de trabalho são bastante relevantes para explicar as flutuações da economia como um todo, sendo a taxa de desemprego a variável mais afetada por choques do próprio mercado de trabalho. Quanto à acurácia das projeções, o BVAR apresentou ganhos em relação às outras modelagens somente para a variável taxa de desemprego, principalmente para horizontes menores.por
dc.description.abstractThis work aims to understand how labor market shocks affect not only its own variables, but also other macroeconomic variables. Using a BVAR with sign restrictions, four different shocks are studied: demand, supply (technological), labor supply and wage bargaining. The analyzes are performed using impulse-response functions (IRF) and forecast error variance decomposition (FEVD). In addition, the predictive Power of the BVAR was compared with VAR and ARIMA models, using the random walk as a benchmark. The results found suggest that labor market shocks are relevant to explain fluctuations in the economy as a whole, with the unemployment rate being the variable most affected by labor market shocks. As for the accuracy of forecasting, the BVAR showed gains in relation to the other models only for the unemployment rate, mainly for shorter horizons.eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/34126
dc.language.isopor
dc.rights.accessRightsopenAccesseng
dc.subjectSign restrictionseng
dc.subjectLabor marketeng
dc.subjectForecastingeng
dc.subjectBusiness cycleeng
dc.subjectBVARpor
dc.subjectRestrições de sinaispor
dc.subjectMercado de trabalhopor
dc.subjectPrevisãopor
dc.subjectCiclos de negóciopor
dc.subject.areaEconomiapor
dc.subject.bibliodataMercado de trabalho - Brasilpor
dc.subject.bibliodataPrevisão de empregospor
dc.subject.bibliodataCiclos econômicospor
dc.titleFatores de oferta de trabalho e flutuações econômicas no Brasilpor
dc.typeDissertationeng
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