Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas

dc.contributor.advisorSicsú, Abraham Laredo
dc.contributor.authorAndrade, Fabio Wendling Muniz de
dc.contributor.memberDouat, João Carlos
dc.contributor.memberAlves, Boris Krank
dc.contributor.memberMoura, Heber José de
dc.contributor.memberPrado, Eduardo Almeida
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EAESPpor
dc.date.accessioned2010-04-20T20:48:27Z
dc.date.available2010-04-20T20:48:27Z
dc.date.issued2004-08-17
dc.description.abstractEsta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+.por
dc.identifier.citationANDRADE, Fabio Wendling Muniz de. Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2004.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/2513
dc.language.isopor
dc.subjectAdministração contábil e financeirapor
dc.subjectCrédito ao consumidorpor
dc.subjectPerda de créditopor
dc.subjectModelo de portfóliopor
dc.subjectAdministração de riscopor
dc.subject.areaAdministração de empresaspor
dc.subject.bibliodataAdministração de crédito - Modelos matemáticospor
dc.subject.bibliodataCrédito direto ao consumidorpor
dc.subject.bibliodataPrevisão estatísticapor
dc.subject.bibliodataBootstrap (Estatística)por
dc.subject.bibliodataMétodo de Monte Carlopor
dc.subject.bibliodataAdministração de risco - Métodos estatísticospor
dc.subject.bibliodataCréditos - Avaliação de riscos - Modelos matemáticospor
dc.titleDesenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicaspor
dc.typeThesiseng
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