Duration: novas considerações
Carregando...
Arquivos
Data
1996-02-29
Autores
Orientador(res)
Leal, Carlos Ivan Simonsen
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Este trabalho examina o conceito de duration, sua importância na avaliação de ativos financeiros e sua relação com a estrutura a termo da taxa de juros. Tradicionalmente, a duration tem sido utilizada como medida da sensibilidade do preço de um título às variações nas taxas de juros, sendo amplamente empregada na gestão de riscos e precificação de ativos de renda fixa.