Essays in continuous-time series models
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Data
2026-01-19
Autores
Orientador(res)
Genaro, Alan de
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Resumo
Esta tese compreende três ensaios sobre modelagem de séries temporais em tempo contínuo, com ênfase em processos de difusão e difusão com saltos utilizados em economia e finanças. O primeiro ensaio apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre modelos estocásticos em tempo contínuo, abordando desafios econométricos importantes, como agregação temporal, aliasing, amostragem irregular, ruído de microestrutura e discretização. Também examina as principais abordagens de estimação, incluindo métodos baseados em verossimilhança, bayesianos, baseados em simulação e não paramétricos. O segundo ensaio desenvolve um modelo de difusão com saltos em tempo contínuo para preços futuros de eletricidade, incorporando saltos discretos, choques brownianos correlacionados entre contratos e uma deriva dependente do prazo de vencimento. O modelo é estimado utilizando o Método Generalizado dos Momentos (GMM) e demonstra desempenho superior de previsão fora da amostra em relação aos benchmarks padrão ARMA-GARCH. O terceiro ensaio investiga extensões estruturais de modelos em tempo contínuo com volatilidade persistente e discute suas implicações econômicas e políticas. Em geral, a tese avança tanto os aspectos metodológicos quanto empíricos da econometria de tempo contínuo, integrando rigor teórico com aplicações práticas.