Nonparametric stochastic discount factor decomposition and pricing of long-term derivative securities

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dc.contributor.affiliationFGV
dc.contributor.authorChristensen, Timothy
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EPGEpor
dc.date.accessioned2018-03-16T19:47:42Z
dc.date.available2018-03-16T19:47:42Z
dc.date.issued2012-12
dc.description.abstractTrabalho apresentado por Timothy Christensen - Yale University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.phppor
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/20600
dc.language.isoeng
dc.subjectFinançaspor
dc.subject.areaEconomiapor
dc.subject.areaFinançaspor
dc.subject.bibliodataTítulos (Finanças)por
dc.subject.bibliodataProcesso estocásticopor
dc.titleNonparametric stochastic discount factor decomposition and pricing of long-term derivative securitieseng
dc.typePresentationeng

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Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run Conference