Previsibilidade no mercado acionário utilizando machine learning
Carregando...
Arquivos
Data
2019-08-09
Autores
Orientador(res)
Marçal, Emerson Fernandes
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Este trabalho busca verificar a existência de previsibilidade no mercado acionário brasileiro. Para fazer a análise foi utilizado o índice IBRX e 40 fatores de risco para cada empresa que compõem o índice. Os fatores de risco foram obtidos através do terminal da Bloomberg, entre janeiro de 2008 e junho de 2018. O estudo foi feito com auxílio de Machine Learning em que foram realizadas regressões logísticas e árvores de decisão para cada uma das empresas. A partir do estudo, pode-se observar evidências de previsibilidade no mercado brasileiro, resultado análogo ao encontrado por Gu et al. (2018), que verificaram resultados parecidos no mercado norte americano, com estudo que serviu de base para este trabalho.