A diversificação de risco no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
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Data
1994-03-16
Autores
Orientador(res)
Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
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Resumo
O principal objetivo desta dissertação é a determinação do número de ações, que deve ser mantido numa carteira, suficiente para reduzir ao mínimo a sua porção de risco passível de diversificação e, portanto, para reduzir o seu risco total ao nível de risco não diversificável. Carteira esta mantida com títulos negociados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O risco total de um ativo ou carteira, definido como a variabilidade total e medido pela variância ou desvio padrão de seus retornos, pode ser dividido em dois segmentos mutuamente exclusivos: risco diversificável e risco não diversificável.