Essays on bounded time series
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Data
2019-08-28
Autores
Orientador(res)
Fernandes, Marcelo
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Resumo
Essa tese é composta de dois ensaios sobre séries de tempo integradas ou quase-integradas cujo suporte é limitado de alguma forma. O primeiro capítulo introduz as séries em questão no âmbito multivariado, analisando sob hipóteses mais simples a distribuição assintótica de testes de raiz unitária para o caso onde a matriz de coeficientes de regressão é irrestrito. No Segundo capítulo, os resultados vistos no primeiro capítulo são utilizados para se derivar a distribuição assintótica dos testes de cointegração tanto baseados nos resíduos como no ranking do modelo de correção de erros.