Essays on industrial policy, inflation forecasting, and statistical foundations for time series inference
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Data
2025-10-22
Autores
Orientador(res)
Moreira, Marcelo J.
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Resumo
Esta tese de doutorado é composta por três artigos que abordam temas distintos, porém complementares, nas áreas de econometria e economia aplicada. O primeiro artigo, “Sector-Differentiated Tax Exemptions in Investment Networks” analisa o impacto de subsídios tributários setoriais em uma economia interconectada. O estudo expande o modelo de E. Liu (2019) para incluir tanto as redes de produção quanto as de investimento. Os resultados indicam que a inclusão da rede de investimento altera o ranking de setores prioritários para incentivos, destacando a importância dos produtores de bens e serviços de investimento. A pesquisa aplica essa teoria ao Brasil, constatando que, embora os subsídios setoriais existentes tenham um impacto agregado quase nulo na renda, uma redistribuição estratégica desses incentivos poderia gerar um aumento de até 1.7% no PIB, demonstrando a ineficiência da política atual. O segundo artigo, “Previsão do IPC com Dados Granulares do IPA”, investiga o ganho de acurácia na inflação ao consumidor (IPC-FGV) ao integrar informações de custos do atacado (IPA-FGV). Utilizando modelos Lasso e arquiteturas de desagregação hierárquica, o trabalho explora a heterogeneidade no repasse de preços entre diferentes categorias de produtos. Os resultados demonstram que o uso de dados granulares do atacado melhora as projeções de curto e médio prazo, superando benchmarks restritos a informações do varejo e capturando sinais preditivos setoriais específicos. O terceiro artigo, “Linear and Non-Linear Processes in Macroeconometrics”, investiga o fechamento da classe de processos lineares. Detalhando a caracterização dada em Bickel e Bühlmann (1997), o trabalho demonstra que os limites de sequências de processos lineares estacionários, sob a métrica de Mallows, são processos infinitamente divisíveis com representações em somas compostas de Poisson. São identificadas condições suficientes: a simetria das inovações elimina os termos de centralização na representação, enquanto a monotonicidade dos coeficientes garante a consistência dimensional dos parâmetros de Poisson. Aproximações mostram como limites não-ergódicos podem emergir de sequências de processos lineares ergódicos, oferecendo uma possível fundamentação teórica para fenômenos empíricos como quebras estruturais, comportamento de regime em séries macroeconômicas. Esses resultados delimitam a fronteira entre estruturas lineares e não-lineares, fornecendo um critério para avaliar quando aproximações lineares permanecem válidas e quando especificações não-lineares se fazem necessárias.
Descrição
Palavras-chave
Econometria aplicada Macroeconometria Redes de produção e investimento Insumo-produto Sectoral subsidies Inflation forecasting Lasso models Asymptotic theory Mallows metric Linear and non-linear processes Infinitely divisible distributions Applied econometrics Macroeconometrics Production and investment networks Input-output analysis