Forecasting under structural breaks

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Data
2023-04-20

Autores

Orientador(res)

Pereira, Pedro L. Valls

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Resumo
Quebras estruturais representam um desafio para qualquer previsão, contudo, métodos robustos de previsão foram criados afim de mitigar impactos adversos de tais quebras. Nesse trabalho, comparamos a performance de modelos univariados e dos métodos robustos para a previsão da produção industrial em períodos distintos da recente história brasileira.

Descrição

Palavras-chave

Univariate models Structural breaks Cluster analysis Robust forecasts Clusterização Produção industrial brasileira Modelos univariados Previsões robustas Quebras estruturais

Assunto

Previsão econômica Análise de séries temporais Produtividade industrial Modelos econométricos

Área do Conhecimento

Economia

URI

https://hdl.handle.net/10438/33676

Coleções

FGV EESP - CME: Dissertações, Mestrado em Economia

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