Equity premium no Brasil e o comportamento do investidor
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2015
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Resumo
O objetivo deste estudo é verificar se a alocação em ações por parte dos investidores brasileiros é compatível com a Teoria do Prospecto proposta por Kahneman e Tversky (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope de Benartzi e Thaler (1995). Foram utilizados, como parâmetros da teoria, os resultados obtidos no experimento de Iglesias (2005) para refletir o comportamento dos brasileiros. Também foi feito um estudo empírico para estimar o prêmio de risco implícito do Brasil, calculado de forma ex ante seguindo a metodologia proposta por Sanvicente e Minardi (2006).