Probabilidades objetivas versus probabilidades “Risk-neutral”
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2016-11
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Resumo
Para evitar arbitragem, os preços dos derivativos têm que ser calculados via probabilidades que pertencem a um espaço de probabilidade “risk-neutral”, enquanto os agentes de mercado apostam utilizando um espaço de probabilidade objetivo (ou do mundo físico). Relacionar ambos estes espaços é relevante para se entender o que está sendo precificado nos preços dos ativos.