O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações

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Data
2000-04-14
Orientador(res)
Eid Júnior, William
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Resumo

O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas.


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