O efeito de Basileia III sobre o apetite ao risco dos bancos brasileiros
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Data
2020-07-02
Autores
Orientador(res)
Barbosa Filho, Nelson Henrique
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do apetite ao risco dos cinco maiores bancos brasileiros, aqueles considerados sistemicamente importantes pelo BCB (Banco Central do Brasil), no período de implementação de Basileia III no Brasil. Tendo como proxy de apetite ao risco a razão entre ativos ponderados por risco e ativos totais (RWA/AT), que é um indicador ex-ante e representa a decisão de alocação em risco dos bancos, utilizando um modelo de dados em painel balanceado, contemplando o período entre Jun/2002 a Set/2019, e uma estimação com uma regressão de mínimos quadrados de dois estágios, as evidências empíricas permitem concluir que a implementação de Basileia III no Brasil afetou negativamente o apetite ao risco dos bancos integrantes da amostra.