O efeito das eleições presidenciais no valor de mercado de ações brasileiras - uma análise setorial
Carregando...
Arquivos
Data
2022
Autores
Orientador(res)
Sanvicente, Antonio Zoratto
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Este trabalho procura verificar a existência de retornos anormais significativos nos setores da economia brasileira nas eleições presidenciais de 2014 e 2018, bem como seu momento, antes ou depois do pleito final. A metodologia escolhida foi a de Estudo de Evento, utilizando-se do Modelo de Mercado que proporcionou identificar anormalidades no comportamento de cotações de empresas em janelas prédeterminadas. Foram analisados 10 setores, contendo 181 e 204 ações, em 2014 e 2018, respectivamente. Através do modelo foi possível identificar retornos anormais significativos para alguns dos setores da economia brasileira nas eleições estudadas. Adicionalmente, verificou-se antecipação do resultado pelos agentes econômicos para as eleições de 2018.