Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
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Data
2020-06-08
Orientador(res)
Fernandes, Marcelo
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Resumo
Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se da maturidade do passivo que o imuniza, menores custos operacionais são observados, sem comprometer a efetividade da imunização da carteira.