O efeito tamanho na Bovespa

dc.contributor.authorRomaro, Paulo
dc.contributor.authorEid Júnior, William
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EAESPpor
dc.date.accessioned2016-02-25T15:11:56Z
dc.date.available2016-02-25T15:11:56Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractApós aplicação de testes empíricos sobre carteiras de ações na Bovespa, no período que vai de 1995 a 1998, os autores constatam a existência da anomalia conhecida como Efeito Tamanho no mercado de capitais brasileiro. Identificando no período analisado, 1995 a 1998, que há evidências de que a média dos retornos das carteiras compostas pelas empresas de baixa capitalização é menor do que as compostas por empresas de alta capitalização. O autores advertem que os resultados, refletem apenas o período estudado, não devendo ser generalizados e são indicativos de que novas pesquisas são necessárias.por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10438/15555
dc.language.isopor
dc.subjectAnomaliaspor
dc.subjectEfeito tamanhopor
dc.subjectModerna teoria financeirapor
dc.subjectARCHpor
dc.subject.areaFinançaspor
dc.subject.bibliodataAções (Finanças)por
dc.subject.bibliodataBolsa de valorespor
dc.titleO efeito tamanho na Bovespapor
dc.typeWorking Papereng
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