SVR-GARCH como preditor de volatilidade sobre o ambiente da crise da Covid-19
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Data
2021-03-26
Autores
Orientador(res)
Souza, Rafael Martins de
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Resumo
A previsão de séries temporais financeiras, tem como características a grande dificuldade em se realizar predições. Devido à característica de alta volatilidade de seus mercados, a previsão de índices financeiros de países emergentes sul americanos torna-se um desafio maior. Objetivo da dissertação foi analisar o modelo de SVR, denominado GARCH-SVR, como um preditor da volatilidade em ambiente de grande incerteza, provocado pela crise financeira da pandemia da Covid-19.