Essays on Macrofinance
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Data
2024-06-25
Autores
Orientador(res)
Iachan, Felipe Saraiva
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Resumo
Esta tese consiste em três artigos independentes em macrofinanças. No primeiro artigo, utilizamos uma medida de supresa de política monetária para avaliar como choques de política monetária afetam preços de imóveis no Brasil. No segundo artigo, montamos portfólios baseados no EPU, uma medida de risco político, para entender como os retornos desses portfólios se comportam e se existe um prêmio de risco para risco político no Brasil. No terceiro e último artigo, buscamos comparar diferentes medidas de surpresa de política monetária para o cenário brasileiro.
Descrição
Palavras-chave
Preços de imóveis Choque de Política Monetária Projeção local Precificação de ativos Incerteza política Cross-section de retornos de ações Prêmio de risco Política monetária Identificação de alta frequência Proxy-SVAR House prices Monetary Policy Shocks Local projection Asset pricing Political uncertainty Cross-section of stock returns Risk premium Monetary policy High-frequency identification