Modelagem econométrica para forecasting do IFIX
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Data
2019
Autores
Orientador(res)
Campos, Eduardo Lima
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Resumo
Este trabalho buscou desenvolver um modelo econométrico capaz de estimar o comportamento futuro do IFIX. Para tanto foram utilizados 3 modelos, além da combinação entre eles. Por se tratar de previsão de um índice relativamente novo, buscou-se utilizar toda a série histórica do índice de 2010 até 2018, período de realização do estudo. Foram realizados testes in sample e out of sample para analisar a capacidade preditiva do melhor modelo encontrado. Os resultados dentro da amostra foram significativamente satisfatórios. Já na estimação fora da amostra houve maior discrepância entre a estatística observada e estimada.