Avaliação, decomposição e diversificação do risco no mercado paulista de ações

Imagem de Miniatura
Data
1993-10-13

Autores

Orientador(res)

Hopp, João Carlos

Métricas

Título da Revista

ISSN da Revista

Título de Volume

Resumo
Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste período. Teste do 'Single Index Model' e dos principais modelos de avaliação de ações.

Descrição

Palavras-chave

Avaliação do risco Diversificação do risco Simetria e deformação das distribuições de retorno Single index model Normalidade das distribuições de retorno

Assunto

Ações (Finanças) - São Paulo (Estado) - 1984-1990 Avaliação de riscos - Modelos matemáticos Investimentos - Análise Bolsa de Valores de São Paulo - Índices

Área do Conhecimento

Administração de empresas

URI

https://hdl.handle.net/10438/4475

Coleções

FGV EAESP - CDAE: Teses, Doutorado em Administração de Empresas

Avaliação

Revisão

Suplementado Por

Referenciado Por