Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro

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Data
1991-12-17
Orientador(res)
Zeitlin, Michael Paul
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Resumo

O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de mercado dos ativos analisados. O desempenho das carteiras foi avaliado pelos clássicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor. A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling.


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