Statistical arbitrage with default and collateral
Carregando...
Arquivos
Data
2010-07
Autores
Orientador(res)
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
This paper studies the implications of the absence of statistical arbitrage opportunities in a two-period incomplete market economy where default is allowed but there are collateral requirements. Modified versions of the fundamental theorem of asset pricing are obtained. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
Descrição
Conteúdo online de acesso restrito pelo editor