Previsibilidade de fundos de investimentos: uma abordagem estatística
Data
2023-03-16
Autores
Fernandes, Lucas Cintra
Orientador(res)
Tabak, Benjamin Miranda
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Resumo
Esta dissertação analisa a série histórica de valorização de cotas de fundos de investimentos, utilizando uma abordagem estatística através do uso do teste de variance ratio. Com a implementação da linguagem de programação R criou-se um algoritmo capaz de automatizar a análise dessa série histórica, calculando quais períodos existem previsibilidade, através da rejeição da hipótese nula (não há previsibilidade) com os resultados do variance ratio ao longo de todos os períodos em que o fundo de investimentos possui de histórico. Os resultados demonstram que há uma correlação entre fundos com menores períodos de previsibilidade e maiores retornos acumulados, com base no histórico de períodos em que a hipótese nula é rejeitada.