Economic news as data: what's between the lines?
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Data
2021-07-06
Autores
Orientador(res)
Fernandes, Marcelo
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Resumo
Agentes econômicos necessitam de informação sobre diferentes aspectos da economia para tomarem decisões de modo apropriado. Entretanto, medidas importantes para acessar o estado atual da economia não se encontram disponíveis instantaneamente. O objetivo do presente trabalho é aplicar a metodologia proposta por Bybee et al. (2020) para estimar uma estrutura de tópicos para as notícias econômicas brasileiras. Adicionalmente, medimos a atenção dedicada a cada tópico ao longo do tempo. Com isso, estudamos se as séries de atenção podem ser utilizadas como proxies em tempo real para diferentes indicadores econômicos brasileiros. A base de dados textual abrange o período de Maio de 2000 até Julho de 2020. Os resultados mostram que as séries de tempo extraídas dos artigos econômicos fornecem informações úteis para reconstruir e gerar conhecimento para as séries macroeconômicas no contexto brasileiro ao final do seu período de referência.