Modelos de avaliação de risco de investimentos em instituições financeiras
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Data
2023-06-14
Autores
Orientador(res)
Nascimento, Paulo Augusto Meyer Mattos
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Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar aos investidores mecanismos de avaliação de risco para investimento em ativos emitidos por bancos, visando minimizar o risco de crédito. Através da análise de indicadores financeiros, modelos e estudos técnicos elaborados para subsidiar os investidores na escolha das instituições financeiras com melhores condições econômicas para cumprir seus compromissos. Para tanto realiza uma análise de uma amostra composta pelos 48 maiores bancos do Brasil em termos de ativos. O período analisado abrange o comportamento histórico dessas instituições entre 2015 e 2022. Para avaliar os riscos oferecidos por essas instituições aos investidores, são aplicadas técnicas como Z-Score, CAMEL e simulação de Monte Carlo. Essas abordagens permitem identificar quais bancos, dentro desse grupo de 48 instituições financeiras, apresentam maiores riscos, com base nos resultados gerados pelos modelos. Com auxílio de figuras, gráficos e tabelas, são demonstrados as métricas utilizadas, valores encontrados e informações que contribuem para melhor entendimentos dos aspectos abordados. Verificou-se que os bancos estão em condições adequadas, entretanto observou-se que uma instituição específica requer atenção. Baseado nos resultados identificados, um investidor poderá ter maior respaldo na decisão de investimento, utilizando-os como forma de mitigar o risco de crédito.