Perfil de risco de corretoras de valores mobiliários brasileiras para alocação de risco de contraparte de fundos de investimentos
Carregando...
Data
2022-12-09
Autores
Orientador(res)
Gonçalves, Edson Daniel Lopes
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
O objetivo dessa dissertação é apresentar um modelo simples e intuitivo para quantificar e acompanhar o risco de contraparte de corretoras de valores mobiliários brasileiras quando intermediando operações de fundos de investimentos multimercado. Serão abordados aspectos detalhados desse mercado, onde estão os riscos e a descrição dos tratamentos dos dados necessários para estimar o modelo. O modelo apresenta boa intuição a respeito das direções dos coeficientes porém sofre de poucas observações de sucesso. Para compensar buscou-se avaliar qualitativamente os casos de sucesso através da descrição dos eventos e estudo das variáveis.