Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
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Data
2020-11-25
Autores
Orientador(res)
Fernandes, Marcelo
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Resumo
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado sempre que a diferença entre o preço desses ativos se afastar da média histórica. Existem muitos métodos para identificar um par de ativo para esse tipo de estratégia e a literatura sobre o assunto e vasta e criativa. No entanto poucas publicações se concentram em comparar e avaliar os métodos que já foram documentados. Nesse artigo, usamos uma estratégia simples de negociação de pares para comparar quatro metodologias de seleção de pares: a cointegração, o método da distância, o expoente de Hurst e a meia vida.