Momentum turning points: análise com dados de câmbio do Brasil
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Data
2023-08
Autores
Orientador(res)
Marques, Alessandro Martim
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Resumo
A importância de compreender os pontos de inflexão de uma série de tempo é dada tanto para melhores decisões de investimento quanto para aperfeiçoamento de estratégias de trading. Uma de suas formulações foi feita por Goulding, Harvey e Mazzoleni em 2022 em um trabalho no qual buscaram misturar sinais de alta e baixa velocidades de forma a verificar a informação preditiva presente em sinais intermediários, obtidos pela combinação de sinais de períodos mais curtos com sinais de períodos mais longos. O trabalho aqui apresentado tem o objetivo de verificar se a prescrição de Goulding, Harvey e Mazzoleni também apresenta bons resultados para a taxa de câmbio no Brasil contra a moeda americana (USDBRL).