Multiple structural change models:a simulation analysis
| dc.contributor.affiliation | FGV | |
| dc.contributor.author | Bai, Jushan | |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.date.accessioned | 2014-10-16T12:26:49Z | |
| dc.date.available | 2014-10-16T12:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2000-04-03 | |
| dc.description.abstract | In a reccnt paper. Bai and Perron (1998) considcrccl theoretical issues relatec\ lo lhe limiting distriblltion of estimators and test. statist.ics in the linear model \\'ith multiplc struct ural changes. \Ve assess. via simulations, the adequacy of the \'arious I1Iethods suggested. These CO\'er the size and power of tests for structural changes. the cO\'erage rates of the confidence Íntervals for the break dates and the relat.Í\'e merits of methods to select the I1umber of breaks. The \'arious data generating processes considered alIo,,' for general conditions OIl the data and the errors including differellces across segmcll(s. Yarious practical recommendations are made. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10438/12122 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV | por |
| dc.relation.ispartofseries | Seminários de pesquisa econômica da EPGE | por |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | por |
| dc.subject | Change-point | eng |
| dc.subject | Segmented regressions | eng |
| dc.subject | Break dates | eng |
| dc.subject | Hypothesis testing | eng |
| dc.subject | Model selecting | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.subject.bibliodata | Econometria | por |
| dc.title | Multiple structural change models:a simulation analysis | eng |
| dc.type | Working Paper | eng |