Estimação dos parâmetros das curvas IS e de Phillips da economia brasileira: 1994/2001
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Data
2005-06-24
Autores
Orientador(res)
Barbosa, Fernando de Holanda
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Resumo
Neste trabalho comparamos as Curvas IS e de Phillips, derivadas a partir de modelos 'tradicionais' e micro-fundamentados. Além disso, estimamos essas curvas para dados trimestrais brasileiros no período de 1994 a 2001. Na estimativa da IS foi usada a técnica de vetores de co-integração, já que esta curva é não balanceada – o hiato do produto é integrado de ordem zero e os regressandos são integrados de ordem um.