Multiperiod corporate default prediction with partially-conditioned forward intensity

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2012.12 - 04 - Andras Fulop.pdf (286.45 KB)
Data
2012-12

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Resumo
Trabalho apresentado por Andras Fulop - ESSEC Business School no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php

Descrição

Palavras-chave

Pseudo-bayesian inference Self-normalized asymptotics Finanças

Assunto

Risco (Economia) Estatística matemática Volatilidade (Finanças)

Área do Conhecimento

Economia Finanças

URI

https://hdl.handle.net/10438/20606

Coleções

Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run Conference

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