A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa
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Data
1991-03-13
Autores
Orientador(res)
Puggina, Wladimir A.
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Resumo
O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão da diversificação do portfólio e a redução na variabilidade de (risco) associado ao retorno deste portfólio tem implicações estratégicas e regulatórias, as instituições financeiras precisam decidir com relação ao tamanho da amostra de empresas que querem submeter á apreciação.