Teste de stress por análise de estilo
Carregando...
Data
2017-05-29
Autores
Orientador(res)
Fernandes, Marcelo
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos de avaliação total. Dentre os seis modelos de análise de estilo cuja capacidade preditiva é testada, destacam-se os modelos quantílico composto e não-linear, que além de obterem os melhores resultados são ainda pouco explorados pela literatura de gestão de risco.