Métodos em programação linear inteira para modelagem de estatísticas de risco VAR e CVAR
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Data
2022-12
Autores
Orientador(res)
Sá, Asla Medeiros
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar modelagens em Programação Linear Inteira para as Estatísticas de Risco Value-at-Risk e Conditional-Value-at-Risk que sejam independentes da função objetivo. Deste modo, fornecemos uma nova abordagem para problemas de otimização de portfolios em Programação Estocástica, isto é, com uma amostragem de cenários nos quais as decisões tomadas têm efeitos diferentes sobre o retorno, aonde é possível manter um objetivo claro e isolado de interferências de restrições envolvendo Estatísticas de Risco.
Descrição
Trabalho de Conclusão de Curso - Jose Arthur de Souza